Trading Estrategia C #

Estrategia de Trading Tyrion Tabla de contenidos Tyrion es un algoritmo de negociación escrito en C # utilizando las herramientas de desarrollo TradingMotion SDK (hay un puerto VB también). El código estrategia está toda contenida en TyrionStrategy. cs. incluyendo una combinación de parámetros por defecto. Esta combinación de parámetros por defecto ha sido optimizado para funcionar más de 60 'bares de DAX Índice Futuro. Operando con un máximo de 1 contrato de DAX futuro, así es como realizar (hipotéticamente) 2.001 hasta 20.014: De todos modos, vaya abierto Visual Studio, clonar el proyecto y comenzar con el desarrollo de algo de comercio! Claro que se puede hacer mejor y mejorar todas estas cifras :) Tyrion Reglas de Negociación Plan de comercio de Tyrion es bastante simple. La empresa compra 1 contrato cuando el precio rompe por encima de un estocástico% especificada nivel D's. Mientras que la estrategia tiene una posición larga en el mercado, se coloca una orden de salida. Un Take Profit (cerrar la posición con una ganancia) en base a la desviación estándar. Además, esta es una estrategia intradía puro. Eso significa que no va a salir de cualquier posición abierta al final de la sesión, por lo que en caso de que todavía tiene una posición se cerrará automáticamente. Muéstrame el código Aquí hay un código fuente C # simplificada de OnNewBar de Tyrion () función. El código completo está toda contenida en TyrionStrategy. cs junto con comentarios y definición de parámetros. En primer lugar, asegúrese de que tiene la versión 2010 (o superior) de Visual Studio. TradingMotion SDK es totalmente compatible con versiones gratuitas de Visual Studio Express. Inicio rápido La ejecución del proyecto (F5) llevará a cabo una simulación backtest desarrollo durante los últimos 6 meses DAX 60 'de datos bares. Una vez que haya terminado, se le preguntará si desea ver el informe de PL en TradingMotionSDK Toolkit. Al pulsar 'y' se carga el mismo backtest con la aplicación de escritorio, donde mostrará las estadísticas de rendimiento, gráficos, y así sucesivamente. Manual de usuario Acerca iSystems iSystems por TradingMotion es un mercado para los sistemas de trading automatizado. iSystems se ha asociado con 11 corredores internacionales (y contando) que ofrecen estos sistemas de comercio a sus clientes (tanto corporativos y minoristas) que pagan por una tarifa de licencia que los cargos de desarrolladores. Los sistemas de comercio de correr con los datos del mercado en vivo bajo un ambiente controlado en centros de datos iSystems. De esta manera los desarrolladores sólo tiene que preocuparse de cómo hacer que sus sistemas de comercio mejor y plataforma iSystems hace el resto. Visita la sección de Desarrolladores en la web de TradingMotion para obtener más información sobre cómo desarrollar y ofrecer sus sistemas. Renuncia Soy ingeniero de RD en TradingMotion LLC. y la cabeza de la plataforma TradingMotion SDK. Tenga cuidado, la información aquí puede ser un poco parcial;) Elige tus condiciones, construir su estrategia El Asistente estrategia está diseñada para los comerciantes que quieren construir sus propias estrategias automatizadas, pero que no están necesariamente familiarizados con los lenguajes de programación personalizada como C #. Para construir su propia estrategia con el Asistente de Estrategia, usted simplemente tiene que definir qué condiciones que desea conocer, y la acción que desea que ocurra cuando esas condiciones se activan dentro de la plataforma. Por ejemplo: Puede establecer una estrategia básica en el Estado Builder para realizar una acción si el cierre de la barra actual en un instrumento dado es mayor que el 20 período de EMA. NinjaTrader continuación, puede: Resaltar que la condición se ha cumplido en un gráfico Enviar una alerta, como un correo electrónico o un sonido Ejecutar una posición de compra o de venta con los niveles de stop-loss y objetivos previamente definidos. El Asistente de estrategia, por supuesto, le proporciona la capacidad de backtest sus estrategias de uso de datos históricos para ver cómo se han realizado en diversas condiciones de mercado. Usted puede ver los puntos de entrada y salida hipotéticos y la ganancia / pérdida asociada, lo que le permite ajustar las estrategias en consecuencia antes de que puedan en su cuenta real. Desarrollo de la Estrategia Automatizado Además del punto y haga clic método de construcción de una estrategia para no programadores, NinjaTrader también permite a los desarrolladores construir estrategias de trading automatizados utilizando el C # basado NinjaScript. Con el modelo de avanzada de eventos impulsados ​​de NinjaTrader, puede programar la lógica de la estrategia en los eventos desencadenados por los datos del mercado, la profundidad del mercado, estado del pedido, complete las actualizaciones y cambios de posición. Crear una estrategia de negociación con la función de gestión de dinero - Parte 1 Actualizado el 2010-05-25 Incluso si el simulador de plug-in ofrece muchas características y puede adapte perfectamente a la necesidad de la mayoría de los comerciantes e inversionistas, no es suficiente para los expertos y los comerciantes que quieren crear simulaciones y pruebas retrospectivas sofisticados. Es posible que desee crear varias estrategias en una sola cartera y luego ajustar el tamaño de la equidad de cada estrategia en función de cómo se ha realizado durante el último trimestre. O es posible que desee cubrir una larga lista con algunas poblaciones específicas o cubrir su cartera contra la inflación o una moneda en particular. Hay una gran cantidad de escenarios backtesting avanzadas que simplemente podría ser realizado mediante el simulador básico, requieren la herramienta de administración del dinero. La administración del dinero plug-in se compone de cinco pruebas. Cada evento se ejecutará durante un período determinado. A modo de ejemplo, el evento OnStartSimulation se ejecuta justo antes de que comience la simulación, y el evento OnEndPeriod se ejecuta justo después de un período extremos. En un plazo de tiempo todos los días, un período es de un día. Comerciante puede escribir algunas líneas de código para uno o varios de estos eventos. El código le dirá e instruir al software de comercio en el curso de acción a tomar. Por ejemplo, puede crear un script de tamaño de la posición por la captura el evento OnNewPosition y actualizar el número de acción para comprar o corto. La herramienta requiere algo de práctica y conocimiento de las funciones básicas. En el resto del artículo, le mostraremos cómo escribir un guión de la administración del dinero que crea un sistema sencillo de larga negociación mediante compra y venta de reglas. El sistema de comercio será exactamente el mismo que el que se puede crear con el simulador básico. Sin embargo, será creado en su totalidad por la herramienta de administración del dinero y será el buen ejemplo para mostrar las funciones básicas del lenguaje de scripting de manejo de dinero. Puede abrir la herramienta de gestión de dinero mediante la selección de "Análisis" y luego "Money Management Avanzado". O bien, puede actualizar un sistema de comercio, seleccione la ficha de gestión de dinero y luego crear un nuevo guión. De cualquier manera, el resultado final será con una forma que se parece a esto. La mayor parte del código se incluirá en el evento "OnEndPeriod". Este primero que hay que hacer es recorrer los símbolos (acciones, futuros o cualquier activo que se están negociando) que usted tiene o va a especificar en su sistema de comercio. La lista de los símbolos puede ser recuperada mediante la siguiente línea: string [] = símbolos Data. GetSymbols (); Para cada símbolo, hay que comprobar si la cartera contiene una posición larga de este símbolo y si hay una orden pendiente de vender la seguridad. Portfolio. IsInPortfolio (símbolo, true) -> Comprobar si existe una posición larga para el símbolo especificado en la cartera Portfolio. IsInPendingOrders (símbolo, "vender") -> Comprobar si existe una orden pendiente de venta En cualquier momento, puede hacer clic en CONTROL + ESPACIO para mostrar la lista de variables disponibles. Además, cada vez que escriba el paréntesis de apertura de una función, una información sobre herramientas muestra una descripción de la función y enumera los parámetros de la función acepta. La información contenida en este documento se ha obtenido o derivado de fuentes consideradas por el autor que es fidedigna. Sin embargo, el autor no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información, ni el autor recomienda que la información adjunta servir como base de cualquier decisión de inversión. Estos datos han sido proporcionados a usted únicamente con fines informativos y no constituye una oferta o solicitud de una oferta, o cualquier consejo o recomendación para la adquisición de valores u otros instrumentos financieros, y no puede ser interpretado como tal. Al utilizar cualquiera de esta información, usted acepta expresamente que todos los riesgos asociados con el rendimiento y la calidad de la información es asumido exclusivamente por usted. El autor no se hace responsable de los daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes que surjan del uso o la imposibilidad de usar la información, incluso si el autor ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. La información se pone a disposición por el autor "tal cual" y "con todos los defectos".